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Prólogo1. El modelo de mercado1.1. Aspectos generales 1.1.1. El bono 1.1.2. Los activos riesgosos1.2. Movimiento browniano1.2.1. Caminata aleatoria simétrica1.2.2. Propiedades del movimiento browniano1.2.3. Procesos asociados al movimiento browniano 1.3. Integral de Ita1.3.1. Integral de Ita para procesos adaptados 1.4. Fórmula de Ita para el movimiento browniano 1.4.1. Fórmula de Ita para procesos de Ita 1.4.2. Integral respecto a procesos de Ita1.5. Volviendo al modelo de mercado 2. La ecuación de Black-Scholes-Merton 2.1. Valoración de riesgo neutral2.1.1. La fórmula Black-Scholes3. ConclusionesBibliografía
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