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Prólogo 1. Introducción 2. ¿Qué es la valoración por riesgo neutral?-Modelo discreto2.1. El modelo binomial 2.2. Valoración por replicación 2.3. Valoración por riesgo neutral 2.3.1. La probabilidad de riesgo neutral 2.3.2. Existencia y unicidad de las probabilidades de riesgo neutral 2.4. Valoración de una reclamación contingente 2.5. Interpretación económica de las probabilidades de riesgo neutral 2.6. Arbitraje y la no existencia de probabilidades de riesgo neutral 2.7. Probabilidades de riesgo neutral y completitud 3. ¿Qué es la valoración por riesgo neutral?-Modelo continuo3.1. Los activos en el modelo 3.1.1. Proceso de precio descontado 3.2. La probabilidad de riesgo neutral 3.2.1. Teorema de Girsanov 3.3. Identificación de las probabilidades de riesgo neutral 3.4. El modelo Black-Scholes 3.4.1. El proceso de precio descontado 3.4.2. Identificación de la probabilidad de riesgo neutral. 3.4.3. Valoración de la opción de compra 4. Conclusiones Bibliografía
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