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Resumen 1. Introducción 2. Manejo de los datos 2.1. La distribución de pérdidas y ganancias 3. Medias de riesgo3.1. La desviación estándar 3.2. El valor en riesgo (VAR) 3.3. Expected Shortfall 4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo 4.1. Cómo obtener valores extremos 4.2. Modelos de teoría del valor extremo 5. Estimación y resultados 5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia 5.2. Pruebas de estabilidad 5.3. Cálculo de medidas de riesgo 5.4. Backtesting 6. VAR y riesgo de tasa de interés 7. Conclusiones Bibliografía Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1)
Lista de figuras (29 figuras)
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