Modelación y estrategias en finanzas

Introducción

Capítulo 1
Los modelos simétricos y asimétricos
Para la estimación de la volatilidad condicional heteroscedástica: diferentes aplicaciones colombianas a la ingeniería financiera
Fredy Ocaris Pérez Ramírez  Lucas Mateo Gómez Méndez

1.1. Introducción
1.2. Modelación
1.2.1 una breve revisión teórica
1.2.2 análisis exploratorio de los datos
1.3. Ajuste de un modelo
1.3.1 parámetros estimados y ecuación del modelo
1.3.1.1 preferencial bancolombia
1.3.1.2 tipo de cambio cop/usd
1.3.1.3 adr sobre preferencial bancolombia
1.3.2 ecuaciones para el pronóstico de la varianza
1.4. Aplicación
1.4.1 valoración de instrumentos derivados
1.4.2. Estructuras de volatilidad
1.4.3. Arbitraje sobre preferencial bancolombia
1.4.4. Valoración del riesgo (var) de un portafolio
1.5. Programación
1.6. Conclusiones
1.7. Bibliografía
Anexos
 

Capítulo 2
Egarch: un modelo econométrico
Para estimar la volatilidad de series financieras
Horacio Fernández Castaño

2.1. Introducción
2.2. Preliminares
2.2.1. Proceso estocástico
2.2.2. Procesos estacionarios
2.2.3. Operador de retardos
2.2.4. Procesos autorregresivos
2.2.5. Procesos de medias móviles
2.2.6. Procesos arma (p,q)
2.2.7. Heterocedasticidad condicional autorregresiva (arch)
2.3. Procesos arch y garch
2.3.1 proceso arch
2.3.2 proceso garch
2.4. Procesos egarch
2.4.1. Modelo egarch (p, q)
2.4.2. Estacionariedad en covarianza de (jyct)
2.4.3. Kurtosis del proceso egarch
2.4.4. Autocorrelación
2.4.5. Coeficiente de correlación
2.4.6. Pruebas de especificación (o validación)
2.4.7. Estimación de los parámetros
2.5. Bibliografía

Capítulo 3
Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios dax, djia e igbc en la reciente crisis financiera: Una aplicación a partir de modelos de cópula
Nini Johana Marin Rodríguez

3.1. Introducción
3.2. Marco teórico
3.2.1. Aspectos centrales de la teoría de contagio financiero
3.3. Descripción general de los modelos de cópula
3.4. Método de estimación, datos y resultados
3.4.1. Análisis exploratorio de los retornos
3.5. Aplicación del var
3.6. Conclusiones

Capítulo 4
Implementación del simul 8 para minimizar
El costo de inversión en el modelo de inventarios de revisión continua
María Andrea Arias Serna

4.1. Introducción
4.2. Revisión de literatura
4.3. Descripción del modelo de inventarios (q,r) multi artículo.
4.4. Metodología: optimización-simulación
4.5. Resultados
4.6. Conclusiones
4.7. Bibliografía

Capítulo 5
Valoración mediante opciones reales: una aplicación en el tratamiento de insuficiencia renal
Mónica a. Arango Arango- Elizabeth T. Arroyave Cataño - Juan D. Hernández

5.1. Introducción
5.2. Metodologías de valoración
5.3. Resultados
5.4. Conclusión
5.5. Bibliografía

Capítulo 6
Gerencia basada en valor, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial: fundamentos teóricos
Fabián Hernando Ramírez Atehortúa

6.1. Introducción
6.2. La gerencia basada en valor como enfoque estratégico
En la organización
6.3. Fundamentos de la relación entre gerencia basada
En valor, gobierno corporativo y responsabilidad social
Empresarial
6.4. Los contextos latinoamericano y colombiano
6.5. Reflexiones finales y perspectivas
De implementación de un sistema integrado de gerencia basada en valor, gobierno corporativo y responsabilidad
Social empresarial
6.6. Bibliografía